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株価の天井と底は標準偏差で予測しよう

最近、株価が上がり過ぎている。売ろうかなぁどうしようかなぁ

 

今回はこんな風に迷っている人に向けた内容になります

 

統計学の分野では、データのばらつきを表す指標として、標準偏差σというものがあります。

 

これを使うと、

  • 値が平均値±σの範囲に収まる確率は68.3%
  • 値が平均値±2σの範囲に収まる確率は95.5%
  • 値が平均値±3σの範囲に収まる確率は99.7%

と予測することができます。

 

そして、私が株価を見ている限り、1年間分のデータでは平均値±2σの範囲に収まることが多いです。

反対に平均値±2σを超えると、反発することが多い。

 

要するに株価が2σを超えたら天井(底)だと考えることができます。

 

例えば、S&P500の終値と平均値±2σをグラフ化するとこのようになります。

f:id:hamahiro881477:20200828230901j:plain

 

コロナの恐怖が広まり出した3月は2σよりオーバーシュートしており、その後急回復しています。

 

このように2σを目安に買いと売りの判断をするわけです。

 

標準偏差の計算方法

実はエクセルだと標準偏差σを簡単に計算することができます。

 

STDEVPAという専用の関数があるためです。

 

先ほどのグラフは、下のエクセルで作成しています。

f:id:hamahiro881477:20200828230806j:plain

 

黄色のセルのところに、

=AVERAGE(C3:C257)

=STDEVPA(C3:C257)

と入力して平均値と標準偏差を算出しています。

 

あとは平均値に標準偏差の2倍を足せば(引けば)数値が出せます。

 

なお、このグラフの標準偏差は一定値にしています。

 

例えば半年前の標準偏差を求めたいのであれば、半年前〜1年半前のデータを使う必要があることは覚えておいてください。

 

天井はどこなのか、底はどこなのかが気になる人は一度お試しあれ。